Участники Forex

Центробанки государств мира.
В главные функции центробанков входит регулирование ставок рефинансирования, подержание ликвидности национального рынка, поддержание плавности колебаний курса национальной валюты, управление резервами в иностранной валюте. Самое большое влияние на рынок оказывают: Банк Японии, Банк Англии, Европейский центральный банк (ECB – European Central Bank), Федеральная резервная система США, а также ее Комитет по операциям на открытом рынке.

Частные банки.
Это  институты, которые обладают правом принимать вклады от физических и юридических лиц, употреблять полученные деньги на своё усмотрение с последующим возвращением инвестору, вести и открывать банковские счета. Во всех государствах существует несколько крупных банков, способных повлиять на котировки валют. В прошлом году оборот Deutsche Bank составил 19% полного торгового оборота Forex.

Дилеры.
Юридические или частные лица, ведущие торговлю на финансовом рынке за собственный счет и от собственного имени.

Дилинговые центры.
Дилинговый центр — это внебанковская организация, предоставляющая возможность клиентам с малыми вкладами на условиях маржинальной торговли заключать сделки купли-продажи на Форекс.

Ведение операций в дилинговых центрах реализуется с использованием Интернет. Сами действия реализуются с помощью специальных программ (Dealing Desk, MetaTrader 4, Rumus, Trade Desk) или по телефону. Правовая сторона деятельности дилинговых компаний в РФ на настоящий момент не регулируется. Их работа представляет собой среднее между конверсионными операциями и деятельностью букмекерских контор. Клиенту предлагается заключить договор, созданный в соответствии с законами какой-нибудь далёкой зарубежной страны или офшорной зоны. Так, часто используемыми являются Республика Сейшельские острова, Британские Виргинские острова, Кипр. Нередко договор даже подписывать не нужно – он составляется в виде публичной оферты.

Брокерские фирмы.
Некто, выступающие в роли посредника, содействующие реализации акта купли-продажи валюты, соединяющие продавца и покупателя. Брокер работает от имени, по поручению и за счет обратившегося к нему клиента. Брокер получает комиссионные за исполнение поручений.

Управление капиталом. Стратегии на Форекс

Fixed Fractional.
Метод Fixed Fractional задействует при открытии новой сделки заданную величину имеющегося у вас капитала. Часть капитала, задействуемая в операциях, устанавливается в процентах от общего размера. Техника предписывает рисковать лишь постоянной частью вашего баланса. Позиция автоматически увеличивается в абсолютном выражении при увеличении вашего капитала и уменьшается в абсолютном выражении при уменьшении объёма вашего капитала.

Optimal f.
Этот метод управления предполагает, что Ваш доход зависит от размера финансов, используемого для всякой операции. Меняя размер капитала, вы получите разные результаты. Оптимальная доля – есть высчитанная программой переменная процента капитала, используемого в каждой сделке, при которой доход тактики является максимальным. Применение стратегии оптимальной доли позволяет установить, насколько ваша система торговли подходит вам в плане рисков (объема капитала используемого во всякой сделке), иначе говоря, определиться, хотите ли вы рискнуть нужным этой системы объемом финансов.

Diluted Optimal f.
Часть оптимальной доли – это процентная часть optimal f. Техника применяется, во-первых, чтобы по итогам расчётов на исторических данных оптимальная величина капитала не была переоценена и, во-вторых, с целью, чтобы трейдер мог сам балансировать риски (количество задействованного в торговле капитала) при применении стратегии optimal f. Переоценка может произойти по различным причинам: существование drawdown’а больше используемого Вами для расчётов в период, не включённый в оптимизацию, невыполнение предписаний, проскальзывание, неучет маржи брокера и др.

Secure f.
Secure F является частью капитала, используемого в любой операции при лимитировании drawdown’a и максимизации прибыли. Метод управления похож на технику оптимальной доли с той только разницей, что при использовании техники Optimal f ваша стратегия оптимизируется по прибыли с учетом максимального drawdown’а за расчетный интервал исторических данных, а при применении техники Secure F вы сами ограничиваете этот drawdown.

Fixed Contracts.
Торговля фиксированным объемом контрактов предлагает вам рисковать постоянной суммой денег, вне зависимости от прибыльности или убыточности вашей торговли.

Дата валютирования на Форексе

Дата расчетов – т.е. дата физического попадания денег на счета сторон сделки на специальном сленге называется датой валютирования (value date). На Forex применяют следующие даты для валютирования:

• Today (Tod) – взаиморасчеты выполняются сегодня, в день заключения сделки.
• Spot – все взаиморасчеты выполняются на второй день после дня проведения сделки.
• Tomorrow (Tom) – все взаиморасчеты выполняются на следующий рабочий день после дня проведения операции.

• Определение совершаемых актов сторон (покупка или продажа).
• Определение валют, участвующих в операции.
• Объём операции.
• Курс валют проводимой сделки.
• Дата валютирования.
• Платежные предписания контрагентов.

На рынке Форекс оперируют также производными финансовыми инструментами, такими как опционы. Существует два вида опционов:

• Европейский опцион – право, но не обязанность, покупателя продать или приобрести базовый актив по заданной цене в конкретную дату.
• Американский опцион – право покупателя купить или продать биржевой товар по определенной стоимости и до окончания некоторой даты.

Наиболее популярным на валютной бирже Форекс являются операции, проходящие по механизму Spot. Это связанно с необходимостью времени для оформления и проведения расчетов с контрагентом, находящимся физически в другой точке мира.